本帖最后由 朱大飞 于 2020-12-20 17:04 编辑
FRAS是一款非常优质的亚盘头皮外汇EA，我从2018年实盘交易至今表现还不错，算是在曲折中“稳定盈利”。我将会把这个策略毫无保留的分享出来，为了让很多小白同学也能听的懂，有些地方可能会有些啰嗦，高手请略过。
策略是一个抽象的概念，一般指的是交易模型。而EA是策略的一种载体，例如把头皮策略具体化成一款EA，我们就可以通过这款EA实现剥头皮交易了。有的时候，是可以把“策略”=“EA”的。不过策略的用法更广，例如我们得到一个观摩/信号，我们会问“什么策略的啊？”，就是就是在问，该观摩/信号用的什么交易模型/手法。
头皮策略指的就是剥头皮策略，简单点来说就是只赚一点点就跑。圈子里面对头皮策略的定义比较模糊，一般把盈利点数少，持仓时间段的都称作头皮策略。在国外有些人也把头皮策略，叫做短线策略。头皮策略明显特征是：一般持仓几秒到几个小时。
亚盘头皮是头皮的一种，因为在亚盘的时候，交易量小，波动性差。很多货币对都处于一种来回震荡，滞涨的状态，在这种情况下，高点买，低点买胜率非常高。
亚盘头皮的“亚盘”只是个统称，这种头皮EA的精髓就是找到合适的时间段精准有效地剥头皮。一般的时间都是在夜里，所以该种头皮，也叫夜间头皮，午夜头皮，凌晨头皮等。
三、FRAS的策略原理
1、在布林带上轨的时候开空单，在布林带下轨的时候开多单。
部分判断代码如下：
if ( Bid <= iBands(NULL,BandsTimeFrames,BandsPeriod,BandsDeviation,0,PRICE_MEDIAN,MODE_UPPER,0)) return;
代码的意思是：当Bid价小于上轨价格时，则不进行开空单。
布林带上下轨开仓，中轨平仓是一个非常经典的震荡交易策略。当然震荡交易策略，还有很多，例如根据RSI，Soch随机震荡指标，MA均线背离，CCI，R%，裸K，箱体等方式，都可以开发出震荡策略。
说到这里很多小伙伴，肯定心里面会想，那我不用bands布林带行不行，我就用RSI，超卖时我开买单，超买时我开空单，当RSI达到一个平衡的值例如50，我再平仓。很遗憾，效果比布林带差很多。其实各种各样的指标或者方法笔者都用过，但是效果都没有用布林带效果好（笔者个人经验），似乎布林带就为剥头皮而生。
2、波动性过滤
波动性过滤，主要时为了防止波动性过大或者过小。
过小的波动性，利润空间很小，根本没有做单的必要，毕竟成本摆在那；
过大的波动性，有悖于剥头皮策略的初衷，因为咱们在夜间交易，就是不希望波动性太大。更不希望有较大的趋势行情。
在EA中，我们对波荡性的判断主要依赖ATR指标。默认2pips<ATR<15pips。（1pips=10points）
判断代码如下：
if (iATR(NULL,ATRTimeFrames,ATRPeriod,0) >= 10*ATRMax*Point || iATR(NULL,ATRTimeFrames,ATRPeriod,0) <= 10*ATRMin*Point) return;
3、时间的过滤
时间的过滤是夜间头皮重要的设置之一。
时间的设置是比较令新手朋友们迷惑的，因为涉及外汇平台商的时间比较多，甚至专业的平台商客服人员都不清楚。
GMT时间：格林尼治标准时间，请记住它是标准时间，下面的任何时间，都是以它为基准。它是一个参考物。
北京时间=电脑时间=本地时间：GMT+8。针对我们大陆而言。
平台时间：平台商（经纪商）很多，他们都有自己的时间标准。大多数都是GMT+2。但是到夏天的时候，天变长了，太阳早早的就升起了。为了节省日光，平台商会提前一个小时开盘，对应的平台商的时间就变成了GMT+3了。因此就有了绝大多数平台，冬令时GMT+2，夏令时GMT+3的说法了。
也有GMT+0的平台，根据笔者的经验，这类平台，不适合做头皮EA，因为成本有点高。自动忽略该平台。下面讲的时间设置都是针对GMT+2的平台，而且都是讲的平台商时间。
GMT+2的这些平台商每天开盘的时间是0点（平台商时间），0点是一个极其重要的时间点。因为0点时，平台商的点差会大幅拉大，然后在0点后的几个小时内，逐步恢复至正常。
根据笔者的大量经验，市面上绝大多数亚盘头皮的时间设置都在21-3点之间。有的可能在0点之前例如22-0；有的可能横跨0点，例如22-2。如果大家用了笔者的这款FRAS外汇EA，时间段的设置，我也建议设置在21-3之间。
鉴于很多小伙伴对平台商时间不敏感，我把平台商时间和北京时间对应起来：
冬令时（GMT+2）：平台商0点开盘，就对应北京时间6点；平台商22-2，对应北京时间4-8
夏令时（GMT+3）：平台商0点开盘，就对应北京时间5点；平台商22-2，对应北京时间3-7
上面讲的时间设置是开仓时间设置，平仓的话根据行情可能在任何时间被平仓。
四、FRAS的参数介绍
市面上的经纪商基本上都是5位报价的经纪商，以EURUSD为例，当前bid价格是1.21929，小数点后保留了5位，该平台都是5位报价的经纪商。下面的介绍，都是针对5位报价的经纪商。
平台商的最小波动单位是点point，例如价格由1.21929上涨到了1.21940，我们就说上涨了11点。但是，如果按照point来计算波动点数，实在不方便，因为最后一位的波动对行情的影响微乎其微，可以忽略不计。
于是我们引入了一个新的单位pips，1pips=10point。pips也叫点，为了与point有所区别，在中文上，我们把pips叫大点，把point叫小点或者微点。在日常生活中我们常说的点是pips，下列的参数设置点相关的设置，也是针对pips设置的。
=========介绍=========
版本：当前的版本号，FRAS经过了很多版本的升级，越来越稳定。注意每个版本的功能可能会有所不同，建议使用最新版本。
适用品种：适合交易的外汇品种，这里列出的品种，只是推荐的品种。但是笔者能力有限，大家也可以开拓其他品种的玩法，没有列上的品种，并不是说肯定就不行。
适用时间轴：就是时间框架，例如M15，M5等
参数与教程链接：本文的链接
实盘信号：MQL5的实盘信号展示
=========点差和滑点=========
允许最大点差：进场的时候，如果点差高于该值就不开单。出场时为了能够更好地抓住机会出场，不进行点差过滤。在点差过滤上，新版本比之前的老版本有较好的优化，出场更及时。
允许最大滑点：滑点的控制
=========交易时间=========
时间设置说明：时间的设置都是针对平台商时间的，不是针对本地电脑时间，也不是针对GMT时间
开始开仓（小时）：几点可以开仓
开始开仓（分钟）：几分可以开仓，和上一个参数是一起的。
停止开仓（小时）：几点不可以开仓了，注意该时间后是可以平仓的
停止开仓（分钟）：几分不可以开仓了，和上一个参数是一起的。
周五停止开仓（小时）：周五几点后不可以开仓了。
周五停止开仓（分钟）：几分不可以开仓了，和上一个参数是一起的。
=========交易暂停=========
亏损点数：亏损多少点后，暂停交易。暂停交易可以避免大行情导致的连续止损。但也会错失有些行情，止损后的快速反弹。
暂停分钟数：亏损后，暂停多少分钟。
=========资金管理=========
参考净值：账户资金是“参考净值”的多少倍，则开单手数就是“净值适应手数”的多少倍。
净值适应手数：和参考净值对应，最终开单手数与该值成正比。
固定手数（净值适应手数为0时有效）：默认是固定手数
允许开多单：留有只开多和只开空的参数设置，是因为K线是bid价产生的，对于多空的判断其实不是对称的。有时候我们只做多，或者只做空，会有奇效。还有库存费的影响，我们可以只做正向库存费/低库存费的方向。或者在3倍库存费那天只做正向库存费/低库存费的方向。
允许开空单：同上
关联品种最大开仓数：像EURAUD，EURNZD就是关联品种，如果EUR走势不好，可能会同时亏损。所以，关联品种的同时持仓数不能太多，默认是2。
止损：每一笔订单的止损点数
止盈：每一笔订单的止盈手数
订单识别码/魔术码（请与其他EA设置不同）：魔术号码
订单注释：每一笔订单订单上留有的注释
=========布林带指标=========
时间轴：布林带的时间轴，时间框架，默认是当前图表的时间框架
时间周期：周期Period
偏差：就是布林带的偏差值，不清楚的大家可以看看布林带指标
=========ATR指标=========
时间轴：ATR指标的时间轴，时间框架，默认是当前图表的时间框架
ATR周期：ATRPeriod
允许的ATR值最大值：ATR值高于该值，不开单。把ATR值换成点，就可以进行对比了。
允许的ATR值最小值：ATR值低于该值，不开单。把ATR值换成点，就可以进行对比了。
英文版参数
四、FRAS的复盘
FRAS复盘我只复盘一个品种，加上一个复盘图，显着整篇文章完整些。其他的品种大家自己复盘，复盘都是稳定盈利的。这里我主要想讲讲复盘和实盘的区别。
复盘就是拿历史数据在MetaTrader软件上测试自己的EA。EA有了，MetaTrader软件有了，历史数据从哪来？
历史数据的来源：我们想在A平台使用FRAS，想先用A平台的历史数据复盘测试下。但是A平台今年刚成立，成立以前的历史数据都不是它自己的。而且只有D1和W1的数据。这是没法满足我们的要求的。举这个例子就是为了引出：我们复盘用的历史数据一般都是第三方的，不是自己本平台的。这就带来了一个坑：你用其他平台的数据测试，然后在A平台实盘交易，结果能100%一致吗？
数据的精度：我们在实时交易时，每一tick都有一组数据，每一秒又有多少tick，数据是海量的。只有傻子才会保存这些数据。有一些服务商，会保存一些关键性的数据，然后再借助这些关键数据生成所谓99.9%精度的tick数据。但是它依旧是通过一些随机算法生成的数据。和真实的数据能比吗？在普通策略上够用了，头皮策略仿真测试上还差一大截。不过数据能够达到99.9%精度已经很不错了。
数据的时间：对于像FRAS这样的亚盘头皮策略，数据的时间显得尤为重要。很多工具都支持设定数据的时间，把数据的时间设定和自己要交易的平台商时间一致就行。（GMT+2，夏令时开启日光节省）
给你两个点，你用一个直线穿过这俩点，就是拟合，而且是适度的拟合。如果你的直线穿歪了，那就是欠拟合；如果你的用曲线穿过这俩点，就是过度拟合。
其实我们做交易就是在做拟合。大家所研究的历史K线就是给定的样本点，大家脑中思考的策略，就是“拟合方程”。
如果你开发了一款EA，它复盘是不稳定的或者亏损的，那么你的EA是欠拟合的；说明拟合的还不到位。
如果你开发了一款EA，它复盘是稳定盈利的，那么你的EA是适当拟合或者是过度拟合的；
这就意味着：如果一个复盘稳定盈利的EA，也很有可能是过度拟合导致，这样的EA，在实盘中表现会很糟糕。
拟合这个概念在神经网络算法中很常用，关于模型拟合程度地判断，是有着很专业的判断标准的，但是不适合绝大多数不同神经网络算法的交易者。我只能把我的经验告诉大家，方便大家做出更好的理解和判断。
策略参数是否有较高的弹性，就是参数不会变一点点就对EA效果产生非常大的影响。
开发时，是否先根据部分样本数据进行策略开发，开发结束后，用另外一部分样本数据进行验证。
五、FRAS的实盘信号分析
1、100%算法交易：说明没有手工单，全是EA交易。如果账户的整个生命周期有手工单，则算法交易将<100%.
2、盈利交易70%，亏损交易30%。这里点题了，前面提高到了，亚盘头皮的胜率很高。
3、交易活动25%，其实挺低的，因为亚盘头皮一般只在夜间和早晨有单。
4、最大入金加载21.2%，风险控制的还可以。入金加载的意思就是你的总入金被占用了多少的意思。一般来说，入金加载越大，说明风险越大，一不小心就会爆仓。像很多马丁策略，和重仓策略，最大入金加载都会大的惊人，他们都是游离在爆仓边缘。
5、最大跌幅，33%。就是最大净值回撤。注意：mql5的最大回撤统计是宇宙最精准的，由于太过真实也导致了很多人不敢把信号挂到mql5。其他的我就不多说了，要么统计的是余额回撤（没有意义），要么统计不精准，例如真实最大回撤是60%，有些跟单网站，显示10%。关于净值回撤的统计，其实是挺麻烦的，如果想做到精准统计，最完美的方式就是实时统计，不过这多浪费资源，怕信号社区服务器烧不起，都得倒闭。一般的做法就是1小时统计一次，或几小时统计一次。一天统计一次的就过分了。
6、14天内获得80%的增长。这相当于信号整个生命周期781天中的1.79%天。这句话的意思就是整个交易的生命周期，在赚钱的时间很少，绝大多数时间都在打平或者亏损。其实一点不用惊讶，因为这就是所有交易员的现状。除非你玩马丁，爆仓前基本每月都在赚钱。
7、每周交易25单，单不多。
8、平均持有时间8个小时。其实这个统计无法反应真实持仓时间。因为FRAS有很多跨越周六日的单子。一般来说，FRAS平均持仓时间应该在2小时左右。
9、从资金曲线来看，大部分的月份都是盈利，但是曲线有点曲折，不够完美。总体来说是一款很优秀的策略。
10、上图的某些统计数据，虽然很专业，但是不讲人话，对于新手也不好理解。对于判断系统，影响也不大，不用在意。
11、上图显示了，信号中我交易的货币对。有一些货币对是赚钱的，也有些是亏钱了。后面我会将为什么亏损的货币对，我还在交易着。
六、实盘信号的运行状态，及EA参数优化建议
其实自从FRAS在2018年挂上后，我基本上就没动了。虽然FRAS版本更新了很多次，我也有很多更好的优化方案，但是我并没有更换新的EA，也没有进行参数的优化。最终的结果，就是信号展示那样。也就是说大家使用这个EA，最烂也就是我信号展示那样，如果按照我的建议好好优化，肯定比信号展示的好很多。
说一下，为什么我没有更换新的EA。
1、我特别注重EA交易整个生命周期的策略完整性。如果中途改变策略，调整参数，最终的统计数据就乱了。如果EA升级，或者有大的改动，我会新开一个账户。旧的账户和EA都不动，即使是稳定亏损的。
2、我比较懒，改来改去的真的很麻烦。账户也没多少资金。
对于新手，想要做出和信号差不多的效果
1、打开EURAUD、AUDCAD、AUDCHF、EURCAD、CADCHF、GBPCAD、GBPAUD、GBPCHF、EURNZD、GBPNZD的M15图表。每一个图表都加载一个FRAS。
2、设定这些EA的参数“周五停止开仓（小时）”为24，就是让周五夜间也交易，但这样做是危险的，只是为了让你的交易结果我信号的接近一致。
3、设定带有GBP的货币对的EA参数“允许最大点差 ”为3；设定带有EUR的货币对的EA参数“允许最大点差 ”为2.5；其他的货币对的EA参数“允许最大点差 ”为2；
4、设置EA参数“允许的ATR值最小值”为0，这样做是危险的，可能导致在没有利润空间的时候开单，而导致白白损失成本；这样做只是为了让你的交易结果我的信号接近一致。
对于高手，想要做出比信号更好的效果
1、选择我信号中盈利的品种进行交易
2、对于亏损的品种和我没有交易的品种，进行深入的测试与研究。不要放弃每一个可能会产生盈利的品种。
3、周五夜间禁止交易，EA默认就是禁止的，该设置保持默认即可。周五交易的了，周六日如果有什么大新闻，很容易造成跳空止损。当发生跳空时，设置的止损是没用的。
4、时间段的设置，默认是22-2，其实这是个很粗略的时间设置。大家可以把开仓时间设置在某1小时内，甚至某半小时内。如果能够在0点之前结果战斗，那是最好的，一方面不需要库存费了，另一方面不用经受0点后的巨大点差了。
5、方向的设置，一方面可以只交易正库存费的方向，另一方面K线对于多空交易的不对称性，只交易一个方向，有时候会有奇效。
6、波动性的过滤，每一个品种的波动性都是不同的。如果每个品种都设置相同的波动性过滤明显是不合理的，建议针对不同品种的波动性进行不同的ATR值限制。例如GBPNZD的波动性肯定比AUDCAD的要大。
7、止损止盈设置，特别是止损。我们应该给行情留有一定的波动空间！所以止损不应该太小。特别是0点时，点差会大幅拉大，如果你的止损太小，点差拉大后，直接给止损了，这样亏钱了就很可惜。我再重申一遍，高胜率EA，千万不要当成高盈亏比EA那样玩！也如上一点所说，每一个品种的波动性是不同的，如果每个品种都设置一样的止损，也明显是不合理的。最好是单独设置。
8、不同的品种可以设置不同的时间段，不同的交易方式。反正看似简单的策略，需要大家开拓的地方还有很多，我仅仅是抛砖引玉。
七、交易设置，及注意事项
1、我在参数中列出来的品种，以及前文提到的品种，都是可以尝试的。
2、交易时间轴：M15和M5都行；M15单会少一些，相对稳一些；M5单多一些，相对激进一点。
3、经纪商的选择：请务必选择低成本，ECN账户。并不是所有平台都适合做头皮策略。请先用模拟盘测试数周-数月。
4、该EA没有参数设置文件。自己简单设置下就行了，一点都不麻烦。
5、分享的EA是无限制文件，完全纯净，没有任何限制。
6、大家自己也要多研究，我写的已经够细了。授人以渔，希望能够帮助到大家。
7、文章我写了很久，下载EA就是对我的支持，如果你觉得本篇文章不错，对你有帮助，也可以分享出去。如果你已经有这个EA了，还愿意支付金币下载EA，我会视为捐助，谢谢你，好人好报 。
| 
